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衝動期過了 才發現自動交易隱藏著“七宗罪”

2017-07-22 12:23:33 和訊名家 

  文章來源:微信公眾號 FXword 匯眾

  很多金融市場參與者,從投行到對衝基金再到零售交易者,似乎都對自動交易有著濃厚的興趣。

  尤其從去年開始,國內外匯行業似乎掀起了一股“EA熱潮”,所謂的EA交易討論到處可見,隨處可聞。在電腦上裝一個交易機器人幫自己盈利,這麽好的事誰不想試試?那麽,這麽一個外部盈利機器真的有用嗎?

  這麽長時間過去了,人們似乎開始意識到一點,就是最初的那些期待和興奮實在有些過頭了。就像人即便有精密的大腦,但依然無法避免出現錯誤一樣,自動交易系統也自有其缺陷。

  罪一:潛在的機械故障

  自動交易的理論是危險的:你安裝一個軟件,設置好交易規則,這有多難?但是這樣反而將外匯交易復雜化了,且很難被人察覺問題在哪裏。

  按照交易平臺的要求,訂單必須一開始就設置好。那麽如果網絡連接除了問題,訂單可能永遠也不會發送到市場上。而且,你的交易策略和平臺的特定要求總會有出入的地方,換句話說,自動交易系統還缺乏靈活的變通。 

  罪二:減輕負擔的假象

  當然,自動交易給人帶來的最大幻象就是只需要打開電腦,自己一邊放松或者做點其他事情就可以。

  而實際上,自動交易系統依然需要不斷警醒的監控,因為你無法預料什麽時候會出現機械故障或者系統錯誤。系統問題很可能引發交易風險,要麽訂單無法提交,要麽重復提交等。所以,使用自動交易一點兒也不輕松。

  罪三:過度優化和升級

衝動期過了 才發現自動交易隱藏著“七宗罪”

  你可以根據已經測試過的歷史數據來調整交易策略。很多交易者至今依舊認為自己的目標是建立完美的交易計劃、保證100%的盈利。但是,隨著“完美”計劃調整的各項參數在真正的市場中不一定有用。交易者應該做的不是只顧追求盈利,而是要學會控制虧損風險。

  罪四:和基礎因素產生矛盾

衝動期過了 才發現自動交易隱藏著“七宗罪”

  很難說歷史價格數據能反映市場的綜合信息。

  如今,任何重要的新聞都能在數分鐘內傳遍全球網絡,然後對市場價格波動產生影響,因此,自動交易系統可能也需要適應這些突發的、甚至完全相反的行情

  罪五:缺乏適應性

  自動交易系統很難適應異常的變化,因為它是由一堆特定的靜態規則組合起來的。它們的適應性和改變也是基於其它固定的規則。但是,影響外匯市場波動的作用力既不固定,也不是靜態的。

  罪六:對自動化過度的偏好

  很多交易者把自動交易當做制勝法寶,認為這個系統也許不夠完美,但是至少他們不需要像大多數基本分析交易者那樣時時刻刻關註著政治方面的新聞。很多自動交易系統愛好者樂此不疲的宣傳這種邏輯。

  但是,真正客觀的交易是需要找到基本分析和技術分析之間的平衡。

  罪七:高額費用

  自動化交易意味著:

  ● 需要購買和維護服務器;

  ● 需要外包的專家服務;

  ● 購買分析程序、學習算法和編程;

  ● 增加電腦基礎設施等等......

  此外,市場上最成功的那些自動交易系統更新換代異常迅速,交易者因此需要花費更多時間和金錢在搜尋這些系統上,而且也無法保證它們成功的必然性。因此,追求自動交易系統必定是一項長期且高額的投資。

  克服“七宗罪”的武器

  盡管自動交易有很多缺陷,但是它受到歡迎不是沒有原因的。選擇自動交易這條路的交易者還是可以用一些方法來達到盈利的目標:

  ● 可靠的技術支持——現代化軟件、電腦和網絡基礎設施能夠將好的交易策略轉變稱自動交易規則。

  ● 連續不斷的技術知識學習——這需要交易者有充分的資源和投資能力,但是它給予的回報也是最大的。如果自動交易系統還以過去的經驗為參數,那麽每一次交易前還需要完成這部分設定,這樣也能減少錯誤的發生。

  ● 耐心——和其它事情一樣,自動交易也需要一段時間建立起自身的流暢運行。交易者需要的耐心不僅僅是幾個月,而是數年。

  ● 多功能性——交易者當然不能只依賴交易軟件,他們需要發展自身的技巧和敏捷的思維,而不能止步於現有的知識。技術分析和基礎分析能力都需要不斷提升,才能摸清市場的脈動,並利用自動交易系統為自己產生盈利。

  ● 合理的設置——只有經過不斷測試和優化的自動交易系統,才有可能最好的配合自己的交易策略。

  ● 創新——交易是一項長長的旅程。所以交易者更需要與時俱進,緊跟技術的發展。

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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