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揭秘準確度驚人的外匯交易領先指標:原來投機情緒指數大有妙用

2017-07-21 15:38:37 金十數據 
  福匯通過統計9萬多名使用福匯集團交易平臺的零售客戶的買賣盤情況,推出了外匯投機情緒指數(SSI)報告,而自推出以來其準確程度也震驚了整個業界的分析人士。

  想必交易者對福匯這個外匯交易商並不陌生,其實,無論是身經百戰或是初出茅廬的交易者,都可以通過這個平臺獲得有用的資源。福匯通過統計9萬多名使用福匯集團交易平臺的零售客戶的買賣盤情況,推出了外匯投機情緒指數(SSI)報告,該指數不僅具有地域上的廣泛性,更是代表了中小投資者的投資方向,而自推出以來其準確程度也震驚了整個業界的分析人士。

  SSI指標——大眾心理的甄別器

  通過這份報告可以發現一個十分有趣的現象,每當這些散戶看好後市,後市就會下跌,看空反而上揚。這不難理解,散戶都是虧損最多的那一類,因此當眾多散戶都參與的市場階段就是市場即將反轉的時候,或者說行情就要完結。由此可見,SSI實際上就是一個大眾心理的甄別器。

  下圖顯示的就是SSI指標的歷史行情(紅綠色柱子,紅色代表負值、綠色代表正值)和價格歷史走勢(黑色線)。如圖可以看到,SSI指標正負互現,同時價格趨勢也是緊緊跟隨。當SSI為負(紅色),價格就會出現反彈;當SSI為正(綠色),價格就可能橫盤或者跳水。

  

揭秘準確度驚人的外匯交易領先指標:原來投機情緒指數大有妙用

  如何看懂SSI報告?

  下圖顯示的是截至7月14日當周的SSI報告,它分別統計了市場散戶所持有的多頭倉位以及空頭倉位的總數。如果目前市場散戶持有的總多單多於持有的總空單,那麽SSI的數據為正值,多單/空單的比值即為SSI數值。而如果市場散戶持有的總空單多於總多單,SSI數值則為負數,空單/多單的比值即為SSI數值。

  

揭秘準確度驚人的外匯交易領先指標:原來投機情緒指數大有妙用

揭秘準確度驚人的外匯交易領先指標:原來投機情緒指數大有妙用

  舉例而言,下圖顯示的是周四20:00的SSI值和多空持倉比例,如圖所示,歐元/美元的SSI值為-2.50,這表示市場散戶持有凈空頭,空頭倉位與多頭倉位的比值為2.5:1;而美元/日元的SSI值為1.48,表示市場散戶持有凈多頭,多頭倉位與空頭倉位的比值為1.48:1。

  

揭秘準確度驚人的外匯交易領先指標:原來投機情緒指數大有妙用

  看懂了SSI報告 原來投機情緒指數大有妙用

  對於那些想利用SSI來交易的人來說,首先需要尋找那些出強趨勢走勢的貨幣對,然後再查看SSI指標。交易者最好去尋找那些多空倉位極度不平衡的貨幣對,多空倉位越不平衡,行情出現反轉的可能性越大。

  投機情緒指數往往被當做反向指標,若大部份散戶是看好某一貨幣對時,後市絕大多數是下跌的,這將是順勢做空機會,交易者可根據自己熟悉的策略去入場做空,比如有些交易者偏向於等待價格反彈到日內阻力水平的位置做空,而有些則偏向於等待短周期RSI指標觸發做空信號再入場。

  即使使用了領先指標 做好風險管理仍然很重要

  一般來說,所有交易者都要認識到一點:過去的價格並不能很好的預測未來價格波動,因大部分指標都是參照過往價格表現,然後按照不同的計算公式得出的,相對滯後於市場的價格變化;而SSI指數則有所不同,它是少數能夠應用在外匯交易的超前指標。但盡管如此,這並不意味著它能夠完美的預測未來。

  而且,隨著外匯智能交易系統(EA)的出現,SSI指標的“反向邏輯”未必像以前那麽奏效。一套EA是一個完整的交易程序,程序通過實時獲取市場價格,自動判斷下單與平倉時機,根據預先編輯好的交易策略程序來執行交易定單。因此,交易者即使運用SSI分析來交易也需要做好相應的風險管理。
(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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